ट्रेडिंग सिस्टम - अस्थिरता

दिन के कारोबार वाष्पशीलता ईटीएफ कैसे करें। ऐसे समय होते हैं जब दिन के कारोबार में वाष्पशीलता एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ बहुत आकर्षक होता है, और कई बार जब उतार-चढ़ाव ईटीएफ अकेला रहना चाहिए तो एक अस्थिरता ईटीएफ आम तौर पर एसपी 500 जैसे प्रमुख बाजार सूचकांकों की तुलना में चलता है जब एसपी 500 बढ़ती अस्थिरता ईटीएफ आम तौर पर गिरावट आती है जब एसपी 500 गिर रही है, तो उतार-चढ़ाव ईटीएफ बढ़ेगा बाजार सूचकांक की तरह, रुझान भी उतार-चढ़ाव ईटीएफ में विकसित होता है एसपी 500 में एक मजबूत अपट्रेंड वाष्पशीलता ईटीएफ में गिरावट का मतलब है, और इसके विपरीत दिन व्यापारियों के बड़े बाजार उत्क्रमण बिंदुओं पर उतार-चढ़ाव ईटीएफ में होने वाली बड़ी चालों का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही जब प्रमुख इंडेक्स मजबूत गिरावट में हैं आमतौर पर उतार-चढ़ाव ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाता है, वहीं भी अस्थिरता ईटीएन है एक ईटीएफ एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो उस फंड में अंतर्निहित संपत्ति रखता है एक ईटीएन एक एक्सचेंज ट्रेडेड नोट है, और कोई भी संपत्ति नहीं रखता है। ईटीएन के पास ट्रैकिंग संबंधी त्रुटियां नहीं हैं जो ईटीएफ प्रत्याशित हो सकता है क्योंकि ईटीएन दूसरी तरफ एक सूचकांक ईटीएफ को ट्रैक करते हैं, संपत्ति में निवेश करते हैं, जो एक सूचकांक को ट्रैक करते हैं यह अतिरिक्त कदम ईटीएफ और सूचकांक के बीच प्रदर्शन में अंतर पैदा कर सकता है। ETFs और ईटीएन दोनों दिन के लिए स्वीकार्य हैं ट्रेडिंग अस्थिरता, जब तक ईटीएफ या ईटीएन कारोबार किया जा रहा है, बहुत सारी तरलता है। एक वाष्पशीलता ईटीएफ ईटीएन का चयन करना। इसमें से चुनने के लिए कई अस्थिरता ईटीएफ हैं, जिसमें व्युत्क्रम अस्थिरता ईटीएफ भी शामिल है एक व्युत्क्रम अस्थिरता ईटीएफ उसी दिशा में आगे बढ़ेगी प्रमुख अनुक्रमित पारंपरिक उतार-चढ़ाव ईटीएफ के विपरीत व्युत्क्रम की दिशा जब दिन व्यापार सरल और उच्च मात्रा आमतौर पर सबसे अच्छा विकल्प है iPath SP 500 VIX अल्पावधि वायदा ETN VXX सबसे बड़ा और मो है एटीएक्स ETN ब्रह्माण्ड में ईटीएन की तरल तरफ है। ईटीएन प्रति दिन 20 लाख शेयरों की औसत मात्रा देखता है, लेकिन 70 लाख से अधिक की तुलना में स्पाइक्स जब प्रमुख सूचकांक - इस मामले में एसपी 500 - एक महत्वपूर्ण गिरावट और व्यापारियों के ढेर वीएसएक्स में इसे अधिक ध्यान में रखते हुए, यह एसपी 500 की विपरीत दिशा में चलता है। सर्वश्रेष्ठ टाइम्स टू डे ट्रेड एक्सपोटीलीटी ईटीएफ ईटीएन। वीएक्स आमतौर पर विस्फोटक चालें जब एसपी 500 में गिरावट आती है, तो वीएक्स में चाल आमतौर पर एसपी 500 में देखा जाने वाला आंदोलन से ज्यादा होता है उदाहरण के लिए एसपी 500 में ए 5 बूंद के परिणामस्वरूप वीएक्स में 15 लाभ हो सकते हैं, इसलिए, व्यापारिक वीएक्स व्यापार की तुलना में अधिक लाभकारी क्षमता प्रदान करता है सपा 500 एसपीडीआर ईटीएफ स्पाय को बेचने के लिए बस कम होने की वजह से वीएक्सएस एसपी 500 में गिरावट पर असर डालने की प्रवृत्ति है, जब एसपी 500 रीलियां फिर से वीएचएक्स आम तौर पर नाटकीय ढंग से बेचती हैं। व्यापारियों के सपा 500 एसएपी 500 को फिर से रैली करने और वीएएसएस गिरने से एक बार कीमत कम करने के बाद वीएक्स को बेचते हैं। एसपी 500 में प्रवृत्ति के आकार के आधार पर, वीएक्सएस में अनुकूल ट्रेडिंग स्थितियां कई दिनों तक कई महीनों तक रह सकती हैं चित्रा 1 और 2 एसपी 500 में एक संक्षिप्त अवधि और रिवर्सल और वीएसीए में इसी रैली को दर्शाता है। फिगर 1 एसपी 500 एसपीडीआर अस्वीकार और रैली। फिक्चर 2 एसपी 500 वीआईएक्स वीएफ़एक्स समान रैली और डिस्क्लेइन। फिगचर 2 से पता चलता है कि वीएक्सई कैसे ओ के लिए प्रवृत्ति वाइबूट में यह 38 पर आधारित था जो एसपी 500 में 5 7 की गिरावट पर आधारित है। यह तब गिर गया जब एसपी 500 में नुकसान उठाना पड़ा तो ऐसे समय के व्यापारियों को वीएएस में कारोबार करना चाहूंगा, जब एसपी 500 थोड़ा बहुत ही शांत अपट्रेण्ड में है गिरावट की गति, वीएएसएस धीरे-धीरे गिरावट आती है और दिन के कारोबार के लिए आदर्श नहीं है। एसपी 500 में कई प्रतिशत अंक गिरावट या इसके बाद के अवसरों में बड़े अवसर आते हैं। डायरेक्ट ट्रेडिंग अस्थिरता ईटीएफ। वीएलएक्स जैसे वोल्टालिटी ईटीएफ, अक्सर एसपी 500 का नेतृत्व करेंगे जब ऐसा होता है, तो यह आपको पता चलेगा कि जिस व्यापार के आप VXX पर बने रहना चाहते हैं उसका इस्तेमाल एसपी 500 में चलता है, जो दिन के कारोबार के स्टॉक में सहायता कर सकता है, तब भी जब वहाँ नहीं है एसपी 500 में पर्याप्त अस्थिरता। फिक्चर 3 से पता चलता है कि वीएएसएस लाल लाइन लगातार आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि एसपी 500 एसपीडीआर पीएल लाइन एसएपी 500 एसपीडीआर से पहले अपने इंट्राडे उच्च के नीचे कम से कम वीएसीएस ब्रेक्स टूटती है। वीएएस में कमजोरी ने मदद की उस एसपी 500 में अंतर्निहित ताकत थी और यह 11 बजे पुलबैक के बाद अपने दैनिक ऊंचाइयों को बनाए रखने या उससे अधिक होने की संभावना थी। फिक्चर 3 एसपी 500 वीआईएक्स लाल रेखा फॉरहाडोज एसएपी 500 एसपीडीआर पीला लाइन - 2-मिनट चार्ट प्रतिशत स्केल में चलती है। सबसे बड़ा इंट्रेडै अवसर VXX में होते हैं, जब सपा 500 में एक महत्वपूर्ण गिरावट या या बाद की रैली आहरण 2 और 3 में दिखाए अनुसार चाहे ये महत्वपूर्ण कदम मौजूद हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रविष्टि और स्टॉप का उपयोग अस्थिरता से लाभ निकालने के लिए किया जा सकता है ईटीएन। आंकड़े 3 पर आधारित, वीएसएक्स एसपी 500 की तुलना में बहुत कमजोर है 500 सशक्त करीब 11 बजे एसपी 500 एसपीडीआर लगभग अपने कम दिन में वापस खींचता है, लेकिन वीएफ़एस अपने दैनिक उच्च से नीचे रहता है। यह बहुत रिश्तेदार कमजोरी दिखा रहा है यह अनुमान लगाता है कि एसपी 500 एसपीडीआर में इसकी ताकत में पुलबैक के बावजूद ताकत है, यह संकेत है कि वी.एस. ई.एस. में कम तरफ के अवसर हैं। अब कि कमजोरी की स्थापना की जाती है, एक छोटी प्रविष्टि की तलाश करें, वांछित करने के लिए वीएक्स के लिए रुको और उसके बाद की दर एक या दो मिनट के चार्ट पर उपयोग करें जब ट्रेंडिंग दिशा में वापस पॉज़ समेकन के नीचे कीमत टूट जाती है, तो तुरंत एक लघु व्यापार में प्रवेश करें, बस पुलबैक के ऊपर से एक स्टॉप लॉज ऑर्डर करें। फिक्सर 4 प्रविष्टियां और स्टॉप लॉस जब वीएफ़एस कमजोर है । वही तरीका लागू होता है जब VXX मजबूत होता है और सपा 500 कमज़ोर है VXX एक पुलबैक और पॉज़ समेकन के लिए अधिक इंतज़ार कर रहा होगा जब पुलबैक के नीचे स्थित समेकन के ऊपर की कीमत टूट जाती है तो हम क्या मान रहे हैं एक लंबी स्थिति में प्रवेश करें पुलबैक के निचले हिस्से के ठीक नीचे एक स्टॉप रखें। यदि आप बाजार में कुल प्रवृत्ति को देखते हैं, तो अपने कारोबार से बाहर निकलें। यदि आप कम हैं, तो उच्च स्विंग कम या उच्चतर स्विंग एक संभावित प्रवृत्ति बदलाव को दर्शाता है यदि आप लंबे समय से, कम स्विंग कम या कम स्विंग उच्च एक संभावित प्रवृत्ति बदलाव को इंगित करता है। वैकल्पिक रूप से, एक लक्ष्य निर्धारित करें जो कि जोखिम का एक बहुमूल्य है यदि व्यापार पर आपका जोखिम 0 15 प्रति शेयर है, तो लाभ दो बार अपने जोखिम पर लेना है, या 0 30 उदाहरण के लिए, आप 31 37 पर कम हो जाते हैं और 31 52 पर एक स्टॉप रख सकते हैं यह व्यापार है, चित्रा 4 में 11 बजे के बाद आपका स्टॉप आपके प्रवेश के ऊपर 15 15 है, इसलिए आपका लक्ष्य 2 0 इनाम जोखिम अनुपात के लिए यह एकाधिक अस्थिरता के आधार पर समायोज्य है बहुत मजबूत प्रवृत्तियों में आप अपने जोखिम के मुकाबले तीन या चार गुणा अधिक लाभ कर सकते हैं। यदि अस्थिरता ईटीएन पर्याप्त रूप से बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ रहा है जो दो बार जितना आपके जोखिम के रूप में है, उतना ही अस्थिरता बढ़ता है जब तक व्यापार से बचें। वोल्टालिटी ईटीएफ और ईटीएन में आम तौर पर एसपी 500 की तुलना में अधिक मूल्य झूलते हैं, उन्हें दिन के कारोबार के लिए आदर्श बनाते हैं प्रतिशत मूल्य के मामले में सबसे अधिक अवसर आते हैं और एसपी 500 महत्वपूर्ण गिरावट एक एसएपी 500 वीआईएक्स वीएक्स जैसे एसटी 500 वीएक्सटीए भी एक नजर रख सकती है कि एसपी 500 क्या करने जा रहा है जब वीएक्सई अपेक्षाकृत कमजोर है, तो यह दिखाता है कि एसपी 500 मजबूत होने की संभावना है या तो छोटे वीएएसएफ़ या एसपी 500 एसपीडीआर लंबे समय तक VXX रिश्तेदार है यह मजबूत दिखाता है कि एसपी 500 को कमजोर होने की संभावना है या तो लंबे समय तक वीएएस या कम एसपी 500 एसपीडीआर तक जा सकते हैं। जब दिन एक अस्थिरता ईटीएफ या ईटीएन व्यापार करता है, तो ट्रेंडिंग दिशा में व्यापार केवल एक पुलबैक और पॉज़ के लिए इंतजार करता है, और फिर इसमें प्रवेश होता है ट्रेंडिंग दिशा जब कीमत छोटे समेकन से बाहर हो जाती है कोई भी तरीका हर समय काम नहीं करता है, यही वजह है कि नुकसान को रोकने के आदेश का इस्तेमाल जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है और लाभ हानि से बड़ा होना चाहिए। यहां तक ​​कि अगर केवल आधे ट्रेड विजेता लाभ लक्ष्य है तक पहुंच, रणनीति अभी भी फायदेमंद है। जे वेलसन वाइल्डर, जूनियर वोलाटीलीली ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंट्री। I ट्रेडिंग स्ट्रेटी। डेवलपर जे वेलनेस वाइल्डर, जूनियर अवधारणा ट्रेंड-इन अस्थिरता ब्रेकआउट पर आधारित स्रोत वाइल्डर, जेडब्ल्यू 1 9 78 तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम्स में नए अवधारणाएं ग्रीन्सबॉरो ट्रेंड 2-चरण रिवर्सल मॉडल के अनुसंधान अनुसंधान लक्ष्य प्रदर्शन सत्यापन लंबे समय तक विशिष्टता तालिका 1 परिणाम चित्रा 1-2 पोर्टफोलियो 42 वायदा बाजार चार प्रमुख बाजार क्षेत्रों से वस्तुओं, मुद्राओं, ब्याज दर, और इक्विटी इंडेक्स डेटा 1 9 80 से 1 9 80 से टेस्टिंग प्लेटफॉर्म MATLAB. II संवेदनशीलता टेस्ट। सभी 3-डी चार्ट के बाद लाभ फैक्टर, शार्प अनुपात, अल्सर प्रदर्शन सूचकांक, सीएजीआर, अधिकतम ड्राडाउन, प्रतिशत लाभदायक के लिए 2-डी समोच्च चार्ट ट्रेड्स और औसत विन औसत हानि अनुपात अंतिम तस्वीर इक्विटी वक्र की संवेदनशीलता दर्शाती है। टेस्टेड वैरिएबल्स कन्वर्ट लैकबैक परिभाषाएं तालिका 1. फिगर 1 पोर्टफोलियो प्रदर्शन इनपुट तालिका 1 आयोग की झिल्ली 0. समझा जा रहा है अस्थिरता ब्रेकआउट सिस्टम। ब्रेकआऊट प्ले करें। एक थ्रंकिंग ट्रेडर और या उसकी रणनीतियों को तय करना होगा कि ब्रेकआउट सफलता या विफलता है, क्योंकि शेष बाजार से पहले सफलता या विफलता होती है। सिस्टम व्यापारी पूर्वानुमान या विश्लेषण से संबंधित नहीं है, वह केवल ब्रेकआउट वोल्टालिटी ब्रेकआउट या सीमा विस्तार रणनीति के बाद तत्काल मूल्य कार्रवाई से चिंतित है कीमत की कार्रवाई में तेज छलांग का लाभ उठाने के लिए। मैं अंतर के आधार पर बाज़ार की विशेषताओं या शर्तों को मापता हूं या दो चलती औसतों के बीच फैलता है , परिवर्तन की प्रतिशत दर, अंतराल के उद्घाटन, या दैनिक साप्ताहिक में वृद्धि, निम्न श्रेणी में उच्च मासिक या एडीएक्स, चॉप इंडेक्स और सी सूचक जैसे सूचकांक। वोल्टालिटी ब्रेकआउट सिस्टम काम करने वाले आधार पर आधारित होते हैं कि अगर बाजार में एक निश्चित राशि एक दिशा में, एक दिशा में एक निश्चित उपाय या पिछले मूल्य स्तर से एक विशेष प्रतिशत, एक तरफ़ इशारा करते हुए, बाधाओं को समय की अवधि के लिए एक ही दिशा में कुछ कदम रखने का अनुग्रह होता है निरंतरता अवधि समय सीमा के आधार पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए इंटर-डे ट्रेड या बहु दिन स्विंग व्यापार का कारोबार किया। सबसे अच्छी तरह से पता है कि विराम आउट पैटर्न विलियम जो नील द्वारा प्रचारित किए गए थे और उनके प्रॉड डेविड रयान ब्रेकआउट विधियों को दिन के व्यापारी पैटर्न के लिए 1980 के दशक में बढ़त थी। दिन के व्यापारियों हम रेंज दिनों के लिए एक ट्रेडिंग सत्र की तलाश करते हैं जहां बाज़ार इसकी कम पर खुलता है और इसके ऊंचे स्तर पर बंद रहता है और एक अंतराल ब्रेकआउट व्यापारी को लंबे समय से लेता है, बाजार इसकी ऊंची पर खुलता है और इसके निम्न स्तर पर बंद होता है एन डी एक इंट्राडे ब्रेकडाउन ट्रेडर्स कम लेता है एक प्राकृतिक नियम के रूप में सभी दिन ट्रेडिंग सिस्टम दिन के अंत के बाद से बाहर निकलते हैं, लेकिन किसी भी समय प्रविष्टि से दिन के अंत तक निकल सकते हैं। अनुपात की भावना को ध्यान में रखते हुए, एक स्विंग ट्रेड ब्रेकआउट सिस्टम उदाहरण के लिए एक श्रेणी सप्ताह को कैपिटल करने के लिए किसी दिन की रेंज से अधिक कुछ के लिए सोमवार को खुला रहता है जहां सप्ताह के निचले स्तर पर है और सप्ताह के उच्चतम अंत में करीब शुक्रवार और उलटा एक डाउन रेंज सप्ताह के लिए सच है दिन के व्यापारी की तरह, स्विंग व्यापारी के पास एक ब्रेकआउट सिग्नल होता है जो उस श्रेणी का लाभ लेने के लिए उसे लंबा या छोटा करता है एक साइड बार के रूप में, सोमवार को दो या तीन दिन की रेंज के लिए शुरुआती दिन और सेट-अप होने की आवश्यकता नहीं होती है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ब्रेकआउट सिस्टम के साथ, एक व्यापार हमेशा उस दिशा में लिया जाता है जिस समय बाजार चल रहा है यह आमतौर पर एक खरीद या बेचने की रोकथाम के माध्यम से दर्ज किया जाता है या व्यापार रोबोटों के साथ स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के आदेश ऑर्डर को बाजार में निष्पादित होते हैं एक बार कीमत हिट हो गई है तो प्राथमिक का हिस्सा सीई एक्शन जिस व्यापारी के लिए खेल रहा है वह सिद्धांत है जो कि कीमत से पहले गति बढ़ती है। यह काम करने वाला आधार 1 9 70 के व्यापार सलाहकार मार्टी ज़ेइग जैसे तकनीकी विश्लेषक के रूप में जाता है, जिसमें गति बढ़ने के बाद कीमत होती है.एक और नियम मैंने लिखा है और कई बार विस्तारित इलियट वेव थ्योरी से एक एक्सट्रपलेशन है जो परिवर्तन का नियम है, यह सुधारात्मक तरंगों के उनके विवरण को मान्य करने के लिए परिवर्तन का उपयोग करता है हालांकि, बाजार विश्लेषिकी में नियम अधिक व्यापक है, मैंने यह बताया है कि बाजार का व्यवहार चक्र है बाकी से गति और वापस आराम करने के लिए। दूसरे शब्दों में, बाजार में आपूर्ति और मांग की मजबूती के संतुलन और आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन या संतुलन के बीच संतुलन के बीच वैकल्पिक विकल्प होता है जब बाजार संतुलित नहीं होता है व्यापारियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण ऊपर वर्णित पैटर्न में मापने में व्यापारी गवाह बढ़ता है, असंतुलन उच्च निम्न सीमा का विस्तार करने के कारण होता है इन पी के दौरान विस्तार के eriods कि बाजार में नए स्तरों की मांग है यह एक ब्रेकआउट व्यवहार है जो सिस्टम को एक व्यापार में प्रवेश करने का कारण बनता है दूसरी ओर जब बाजार में कीमत स्थिरता होती है, तो बाजार की स्थिति व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। ब्रेकआउट के लिए अनिवार्य खुली कोड रणनीतियों मासिक टीएमटी के सदस्यों को प्रदान की जाती हैं मासिक व्यापारियों के एक व्यापार शस्त्रागार में मेरे प्लग इन एक्लिप्सड तृतीय, केनर एड्ज और न्यू टर्टल ट्रेडर सभी ब्रेकआऊट स्टाइल ट्रेडर्स हैं। जैक एफ क्हान, सीएमटी। एक ट्रेडिंग आइडिया शेयर करें।